Imagina meter dinero real en un bot de trading, esperar un año y descubrir solo entonces que la estrategia era mala. Yo me ahorro ese año con una simulación. Hago correr la estrategia sobre datos históricos tal como habría operado, y el resultado de cuatro años sale en unos 8 minutos. No me dice qué va a pasar. Lo que hace es descartar las estrategias malas antes de que me cuesten dinero, y para eso la uso casi siempre.
Probarlo en real lleva un año
La única forma de juzgar una estrategia en real es ponerle dinero y esperar. Si quieres saber cómo va en un año, esperas un año. En cuatro, esperas cuatro. Y lo que pierdas por el camino no vuelve.
Una simulación, o backtest, parte de una idea sencilla: volver al pasado y operar con la estrategia. Vela a vela, calcula en qué moneda habría entrado ese día y cuándo habría salido.
Los puntos de abajo son lo que tardaron de verdad mis últimas 40 simulaciones de cuatro años. La mediana fue de 7,7 minutos y la mayoría terminó entre 6 y 9. Siete de las 40 pasaron de 10 minutos; eran pruebas con varias estrategias a la vez.
Los datos: 1.675 monedas, 67 millones de velas
Descargué todas las velas de 15 minutos de los futuros perpetuos USDT de Bybit desde enero de 2022. Son 1.675 monedas y unos 67 millones de velas. Incluyen monedas ya retiradas del exchange y futuros sobre acciones.
Mantener las monedas retiradas importa. Si solo pruebas con las que siguen vivas, desaparecen sin que lo notes todas las entradas en monedas que murieron, y el resultado sale mejor de lo que fue.
| Año | Velas de 15 min | Monedas con velas |
|---|---|---|
| 2022 | 5,6 M | 190 |
| 2023 | 8,0 M | 301 |
| 2024 | 14,4 M | 693 |
| 2025 | 21,0 M | 990 |
| 2026 (hasta sep.) | 18,2 M | 1.137 |
El número crece cada año porque Bybit no ha dejado de listar monedas.
El exchange regala estos datos. La API pública de Bybit da velas históricas sin iniciar sesión. Aun así, poder descargarlos no es lo mismo que tenerlos. Reunir cuatro años de velas de 15 minutos para más de 1.600 monedas me llevó varios días. Una vez guardados, los reutilizo todas las veces que quiero.
Qué hace el simulador
Mi simulador lee esas velas en orden cronológico y ejecuta la estrategia una vez cada 15 minutos. Empieza a medianoche del 1 de enero de 2022 y en cada vela se pregunta: ¿entro ahora o cierro algo de lo que tengo?
Descuenta comisiones en cada operación. También incluye el funding. El funding es el pago que se intercambian largos y cortos cada cierto tiempo en los futuros perpetuos, y en estrategias que mantienen posiciones semanas se acumula bastante. Por eso guardo el historial real de funding del exchange y aplico lo que la posición habría pagado o cobrado mientras estaba abierta.
Cuatro años de operaciones en 8 minutos
Este es un ejemplo de una estrategia que probé de verdad. Entra en largo en una moneda que, tras su lanzamiento, cayó por debajo de la mitad del precio de su primera vela de 15 minutos, justo cuando vuelve a superar el 90 % de ese precio. Sale al 170 % del precio de la primera vela, o a los 30 días si no llega. Se saltan las monedas que ya habían doblado el precio de la primera vela.
Backtest de enero de 2022 a septiembre de 2026, con comisiones y funding:
| Dato | Valor |
|---|---|
| Operaciones | 207 |
| Rentabilidad media por operación | +13,8 % |
| Operaciones ganadoras | 101 (49 %) |
| Rentabilidades sumadas sin más | +2.861 % |
Ese +2.861 % no significa que el dinero se multiplicara por 28. Es solo la suma de las 207 rentabilidades. La cifra que importa es la media de +13,8 % por operación.
Lo primero que miro es la forma de la línea. Hasta finales de 2023 hubo 26 operaciones con un +191 % sumado, y la línea apenas se mueve. Solo se empina en 2024. O sea, la misma estrategia se habría vivido de forma muy distinta según cuándo empezaras. Si hubiera arrancado en real en 2022, habría pasado casi dos años con muy poco que enseñar. Una cifra final no lo muestra. En real, solo lo sabrías después de pasar esos dos años.
En esos cuatro años hubo de todo
¿Una estrategia que ganó en el pasado seguirá ganando? Nadie lo sabe. Pero este periodo (cuatro años y nueve meses desde enero de 2022, para ser exactos) fue muy variado.
| Cuándo | Bitcoin |
|---|---|
| Ene. 2022 | 46.327 $ |
| Nov. 2022 | 15.855 $, mínimo del periodo (caídas de Luna y FTX) |
| 2023 | Lateral |
| 2024 | Subida |
| Oct. 2025 | 124.698 $, máximo del periodo, y después una fuerte caída |
| Sep. 2026 | 83.496 $ |
Mercado bajista, un año lateral, mercado alcista y subidas y caídas bruscas, todo dentro de la misma prueba. Si una estrategia sobrevive a todo eso, creo que al menos merece una mirada más atenta. Es estadística: si algo se sostuvo cuatro años, asumo que es bastante probable que siga comportándose parecido. Intento no olvidar que es una suposición.
Lo que una simulación no ve
Que la simulación salga bien no significa ganar lo mismo en real. Hay cosas que mi simulador no puede saber.
Primero, la ejecución. La simulación da por hecho que las órdenes se llenan al precio de la vela de 15 minutos, pero no sabe si de verdad habrías podido entrar con esa cantidad a ese precio, sobre todo en monedas con poco volumen. Tampoco existen en la simulación las horas en que el servidor estuvo caído, ni los cambios de reglas del exchange que los datos históricos no reflejan.
Por eso comparo aparte mis estrategias en real con sus simulaciones, para comprobar que el trading real se comporta como el backtest.
Cuando se me ocurre una idea, primero la simulo
En la práctica, el momento en que más agradezco la simulación es cuando me deja tirar pronto una estrategia mala. Un historial que en real tardaría un año en ver, lo veo esa misma tarde.
Hasta ahora he hecho 505 simulaciones. Treinta configuraciones llegaron al trading real. La mayoría del resto son ideas que descarté sin perder un céntimo.
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