70% 떨어진 코인에 진입하면 벌까? 4년 백테스트 결과

상장하고 70%나 빠진 코인이 있으면 저는 솔직히 좀 끌립니다. 이 정도 떨어졌으면 더 떨어질 데가 있겠나 싶어서요. 그래서 바이비트 4년치 데이터로 정말 그런지 세어 봤습니다. 70%에서는 평균적으로 벌지 못했습니다. 80%, 90%까지 떨어졌을 때는 벌었습니다.

어떻게 시험했나

바이비트에 상장된 코인 전부를 봤습니다. 이미 상장폐지된 코인도 넣었습니다. 기간은 2022년 1월부터 2026년 9월까지입니다.

기준은 상장 첫 15분 봉의 종가입니다. 이걸 100으로 놓고, 종가가 처음 30 아래로 내려온 봉에서 롱으로 진입합니다. 코인마다 한 번씩만 들어가고 손절은 없습니다. 청산은 세 갈래입니다.

수수료와 펀딩비는 다 뺐습니다. 시험이 끝날 때까지 들고 있는 거래는 2026년 9월 말 가격으로 계산해서, 손해 중이면 손해로 넣었습니다. 실제로 매매한 기록이 아니라 15분 봉 종가에 체결됐다고 놓고 돌린 백테스트입니다.

평균은 +8.5%였는데

317건이 나왔고, 한 번 진입할 때마다 평균 +8.5%였습니다. 처음엔 역시 괜찮은 자리구나 했습니다.

그러다 가장 잘된 5건을 빼고 다시 계산해 봤습니다. 평균이 +0.5%로 내려앉았습니다.

빠진 5건은 +526%, +518%, +506%, +493%, +474%였습니다. 다섯 개가 다섯 배씩 오르면서 평균을 혼자 끌어올리고 있었던 겁니다.

나머지는 어땠을까요. 317건 중 다시 올라와서 청산된 건 59건뿐이었습니다. 228건은 끝까지 못 올라오고 손해인 채로 남았고, 그 평균이 -71%입니다. 70% 떨어진 자리에서 들어갔는데 거기서 또 70%쯤 빠진 셈입니다.

MELANIA 코인이 그랬습니다. 2025년 1월 20일에 상장해서 사흘 만에 첫 봉보다 71% 낮아졌고, 시험은 여기서 진입했습니다. 그 뒤 1년 안에 진입가에서 다시 97%가 빠졌습니다. 바닥이라고 생각한 곳 아래에 한참 더 깊은 곳이 있었습니다.

80%, 90%까지 떨어지면

같은 식으로 80%, 90% 떨어진 자리도 돌려 봤습니다. 이쪽은 청산 규칙이 조금 다릅니다. 기준값의 100에 닿으면 청산하고, 50까지 돌아오면 30일 뒤에 청산하고, 끝내 안 오르면 진입하고 1년 뒤에 청산합니다.

80%와 90%는 잘된 5건을 빼도 플러스가 남았습니다. 몇 건 운 좋게 터진 게 아니라, 평균적으로 버는 자리였다는 얘기입니다.

그렇다고 편한 자리는 아닙니다. 80%에서 들어가도 65%, 90%에서 들어가도 64%는 손해로 끝났습니다. 세 번 들어가면 두 번 가까이 잃는다는 뜻입니다. 90% 쪽은 295건 중 다시 올라온 게 22건뿐이었고, 그 몇 건이 크게 올라서 나머지 손해를 덮었습니다.

해 보고 나서

제일 크게 남은 건 평균 수익률을 그대로 믿으면 안 된다는 점입니다. 코인은 몇 건이 수백 %씩 오르니까 평균이 쉽게 부풀어 오릅니다. 저도 +8.5%만 보고 넘어갔으면 70%를 좋은 자리라고 믿었을 겁니다. 이제는 잘된 몇 건을 빼도 숫자가 남는지부터 봅니다.

"이만큼 떨어졌으니 바닥이겠지"라는 생각도 근거가 못 됐습니다. 70%면 충분해 보였지만 대부분은 거기서 또 떨어졌습니다.

80~90% 자리도 자주 이기는 자리는 아닙니다. 대부분 잃고, 크게 오르는 몇 건으로 전체가 플러스가 됩니다. 그 몇 건을 잡으려면 손절 없이 오래 버텨야 하고, 한두 코인이 아니라 여러 코인에 나눠서 들어가야 합니다.

감안할 것

70%와 80~90%는 청산 규칙이 달라서 완전히 같은 조건의 비교는 아닙니다. 70% 쪽은 안 오르면 기한 없이 들고 있어서, 손해 난 코인을 더 오래 안고 갑니다.

2025년 10월 10일에 시장 전체가 급락하면서 그날 진입이 많이 몰렸습니다. 아직 결말이 안 난 거래는 9월 말 가격으로 들어가 있으니 숫자는 앞으로 바뀔 수 있습니다.

그리고 이렇게 크게 떨어진 코인은 거래량이 적은 경우가 많습니다. 실제로 사고팔면 시험보다 불리한 가격에 체결될 수 있습니다.

이 글은 투자 권유가 아닙니다. 코인은 변동성이 크고, 과거 수익이 미래 수익을 보장하지 않습니다.